Correlatieformule (inhoudsopgave)

  • Correlatieformule
  • Voorbeelden van correlatieformule (met Excel-sjabloon)
  • Correlatieformule Calculator

Correlatieformule

Correlatie wordt veel gebruikt bij portefeuillemeting en risicometing. Correlatie meet de relatie tussen twee onafhankelijke variabelen en kan worden gedefinieerd als de mate van relatie tussen twee aandelen in de portefeuille door middel van correlatieanalyse. De maat voor correlatie staat bekend als de correlatiecoëfficiënt en het is een belangrijke maat voor het risico. De correlatieanalyse stelt ons in staat om een ​​idee te hebben van de mate en richting van de relatie tussen de twee onderzochte variabelen.

De correlatieformule is gelijk aan Covariantie van rendement van actief 1 en Covariantie van rendement van actief 2 / Standaard

Afwijking van activum 1 en een standaardafwijking van activum 2.

  • ρ xy = Correlatie tussen twee variabelen
  • Cov (r x, r y ) = Covariantie van terugkeer X en Covariantie van terugkeer van Y
  • σ x = standaardafwijking van X
    • σ y = standaardafwijking van Y

Correlatie is gebaseerd op de oorzaak van effectrelatie en er zijn drie soorten correlaties in de studie die op grote schaal worden gebruikt en toegepast.

  • Positieve correlatie - Er bestaat een positieve correlatie tussen twee variabelen wanneer wordt gezegd dat ze in dezelfde richting bewegen. Voorbeeld lengte en gewicht.
  • Negatieve correlatie - Er wordt gezegd dat er een negatieve correlatie bestaat tussen twee variabelen wanneer de variabele met tegengestelde richting verandert. Voorbeeld van de wet van vraag, hoeveelheid en aanbod.
  • Geen correlatie - Er is geen correlatie tussen twee variabelen wanneer er geen beweging is van een directe relatie tussen de twee variabelen. Dat wil zeggen dat ze geen enkele relatie hebben in de beweging van elkaar.

Voorbeelden van correlatieformule (met Excel-sjabloon)

Laten we een voorbeeld nemen om de berekening van de correlatieformule beter te begrijpen.

U kunt deze correlatiesjabloon hier downloaden - correlatiesjabloon

Correlatieformule - Voorbeeld # 1

Een fondsbeheerder wil de correlatiecoëfficiënt tussen twee aandelen in de portefeuille van schuldvastgoedactiva berekenen.

Oplossing:

Correlatie wordt berekend met behulp van de onderstaande formule

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Correlatie = 0.2 / (1.4 * 1.2)
  • Correlatie = 0, 12

Correlatieformule - Voorbeeld # 2

Een student wil de correlatiecoëfficiënt tussen twee aandelen in de portefeuille berekenen.

Oplossing:

Correlatie wordt berekend met behulp van de onderstaande formule

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Correlatie = -1 / (4 * 2)
  • Correlatie = -0, 13

Correlatieformule - Voorbeeld # 3

Een VC-fonds evalueert zijn portefeuille en hij wil de correlatiecoëfficiënt tussen twee aandelen in de portefeuille berekenen.

Oplossing:

Correlatie wordt berekend met behulp van de onderstaande formule

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Correlatie = 4 / (0.98 * 0.12)
  • Correlatie = 34.01

Uitleg

Correlatie wordt gebruikt bij het meten van de standaardafwijking.

  • Een coëfficiënt van 1 betekent een perfecte positieve relatie - naarmate de ene variabele toeneemt, neemt de andere evenredig toe.
  • Een coëfficiënt van -1 betekent een perfecte negatieve relatie - naarmate de ene variabele toeneemt, neemt de andere evenredig af.
  • Een coëfficiënt van 0 betekent geen relatie tussen twee variabelen - de gegevenspunten zijn verspreid over de grafiek.

Relevantie en gebruik van correlatie

  • Correlatie stelt de onderzoeker in staat om de onethisch voorkomende variabelen te detecteren om experimenteel te testen
  • Correlatie is erg belangrijk op het gebied van psychologie en onderwijs als een maat voor de relatie tussen testscores en andere prestatiematen.
  • Correlatieformule is een belangrijke formule die de gebruiker de sterkte en de richting van een lineaire relatie tussen variabele x en variabele y vertelt. Hoe groter de absolute waarde, des te sterker is de relatie.
  • Onderzoekers moeten vermijden oorzakelijk verband af te leiden uit correlatie, en correlatie is niet geschikt voor analyses van overeenstemming. Correlationeel onderzoek heeft een belangrijke rol gespeeld en zal blijven spelen in kwantitatief onderzoek wat betreft het onderzoeken van de aard van de relaties tussen een verzameling variabelen.

Correlatieformule Calculator

U kunt de volgende correlatiecalculator gebruiken

Con (r x, r y )
σ x
ja
ρ xy

ρ xy =
Con (r x, r y )
(σ x * σ y )
0
= 0
(0 * 0)

Aanbevolen artikelen

Dit is een leidraad geweest voor Correlation Formula. Hier bespreken we hoe we de correlatie kunnen berekenen, samen met praktische voorbeelden. We bieden ook correlatiecalculator met downloadbare Excel-sjabloon. U kunt ook de volgende artikelen bekijken voor meer informatie -

  1. Gids Portfolio-variantieformule
  2. Hoe de PEG-ratio te berekenen?
  3. Calculator voor Debtor Days Formula
  4. Beste voorbeelden van aandelenwaardeformule

Categorie:

Ondernemerschapsontwikkeling